TONA関連TONA INFORMATION
TORF
TORF（読み方：「トーフ」）とは
- ・Tokyo Term Risk Free Rateの略。正式名称：「東京ターム物リスク・フリー・レート」。
- ・日本円「リスク・フリー・レート（RFR）」をもとにしたターム物金利。
- ・起算日に適用金利が決定する「前決め」方式。
- ・株式会社QUICKベンチマークス（略称：QBS）が算出・公表。
- ・公表時間： 同日17時頃（東京営業日のみ）。
TORFスワップとは
一定期間の固定金利とTORF（前決め）金利の利息を交換する金利スワップです。
| TORF関連商品 | 期間 |
|---|---|
| TORF SWAP (S/B vs 6M TORF) | 1Y～40Y |
| TORF SWAP (S/B vs 3M TORF) | 1Y～40Y |
| TORF SWAP (S/B vs 1M TORF) | 1Y～40Y |
| SPS (6M TORF) | 0x6～12x18,18x24 |
| SPS (3M TORF) | 0x3～9x12 |
| TORF SWAP (3M TORF vs 6M TORF) | 1Y～40Y |
| TORF SWAP (1M TORF vs 3M TORF) | 1Y～40Y |
| TORF SWAP (1M TORF vs 6M TORF) | 1Y～40Y |
| 6M TORF vs TONA (OIS) | 1Y～40Y |
| 3M TORF vs TONA (OIS) | 1Y～40Y |
| 1M TORF vs TONA (OIS) | 1Y～40Y |
| Basis Swap 6M ZTIBOR vs TORF | 1Y～40Y |
| Basis Swap 3M ZTIBOR vs TORF | 1Y～40Y |
| Basis Swap 1M ZTIBOR vs TORF | 1Y～40Y |
| Basis Swap 6M DTIBOR vs TORF | 1Y～40Y |
| Basis Swap 3M DTIBOR vs TORF | 1Y～40Y |
| Basis Swap 1M DTIBOR vs TORF | 1Y～40Y |
上記のリストは、配信予定のものです。
Bloomberg社, Refinitiv社, QUICK社をご契約の方は以下のコードよりご確認いただけます。Bloomberg: TFPR <GO>, Refinitiv: <TOTANICAPINDEX>, QUICK: <TFRP@M;1>なお、各社とのご契約が必要になります。
TORFスワップのコンベンション (一例)
固定金利
- 金利支払頻度
- 年2回（後払い）
- 金利支払ラグ（遅れ）
- なし
- デイカウント・コンベンション
- Act/365 (Fixed)
- 休日カレンダー
- 東京
変動金利
- 金利支払頻度
- （TORFの期間に準ずる）
- インデックス（変動金利の種類）
- 1M, 3M, 6M TORF
- 金利支払ラグ（遅れ）
- なし
- デイカウント・コンベンション
- Act/365 (Fixed)
- 休日カレンダー（ペイメント）
- 東京
- 休日カレンダー（リセット）
- 東京
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