TONA関連TONA INFORMATION

TONA SWAP

TONAスワップとは

一定期間の固定金利とTONA複利(後決め)の利息を交換する金利スワップです。

TONA関連商品 期間
TONA (OIS) (Annual*) ※ O/N~40Y
TONA (OIS) (Semi**) ※ 1Y~40Y
3M SPS TONA (OIS) ※ 0x3~12x15,18x21
6M SPS TONA (OIS) ※ 0x6~12x18,18x24
TONA (OIS) (Annual) BOJ Meeting Dates ※ 12 Meeting Dates
3M TONA (OIS) (Annual) IMM Dates ※ 8 Contracts
1Y TONA (OIS) (Annual) IMM Dates ※ Mar/Mar~Dec/Dec
Basis Swap 6M ZTIBOR vs TONA (OIS) ※ 1Y~40Y
Basis Swap 3M ZTIBOR vs TONA (OIS) ※ 1Y~40Y
Basis Swap 1M ZTIBOR vs TONA (OIS) ※ 1Y~40Y
Basis Swap 6M DTIBOR vs TONA (OIS) ※ 1Y~40Y
Basis Swap 3M DTIBOR vs TONA (OIS) ※ 1Y~40Y
Basis Swap 1M DTIBOR vs TONA (OIS) ※ 1Y~40Y
6M TORF vs TONA (OIS) 1Y~40Y
3M TORF vs TONA (OIS) 1Y~40Y
1M TORF vs TONA (OIS) 1Y~40Y

上記のリストは、配信予定のものも含まれています。(※は配信済み)

Bloomberg社, Refinitiv社, QUICK社をご契約の方は以下のコードよりご確認いただけます。Bloomberg: TFPR <GO>, Refinitiv: <TOTANICAPINDEX>, QUICK: <TFRP@M;1>なお、各社とのご契約が必要になります。

  • *Annual:Annual Bond/Annual Bond(固定金利支払年1回、Act/365 Fixed vs 変動金利支払年1回、Act/365 Fixed)
  • **Semi:Semi-Annual Bond/Semi-Annual Bond(固定金利支払年2回、Act/365 Fixed vs 変動金利支払年2回、Act/365 Fixed)

TONAスワップのコンベンション

固定金利
金利支払頻度:
年1回(後払い)/ 年2回(後払い)
(固定金利受払頻度には年1回と年2回があります。)
金利支払ラグ(遅れ)
+2営業日後
デイカウント・コンベンション
Act/365 (Fixed)
休日カレンダー
東京、Modified Following
変動金利
金利支払頻度
(通常、固定金利サイドと同じ)
インデックス(変動金利の種類)
TONA複利
金利支払ラグ(遅れ)
+2営業日後
デイカウント・コンベンション
Act/365 (Fixed)
休日カレンダー(ペイメント)
東京、Modified Following
休日カレンダー(リセット)
東京

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