本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 8月1日のマネタリーベース
6,727,600 (億円)
■ 8月2日の資金需給実績
8月2日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,450,700
前日の日銀当座預金残高-① 5,481,400
日銀当座預金残高増減前日比 -30,700
8月2日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-60,500
銀行券 +200
-63,500
財政等 -63,700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+3,000
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +29,200 -26,000
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,420,900
準備預金残高 4,852,000
 └積み終了先 4,851,900
  └超過準備 4,851,900
非準備預金先残高 568,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,082,100
今積み期間所要準備額(平均) 131,700
残り要積立額(積数) 500
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 64.5
進捗率乖離幅 +35.4
■ 8月5日の日銀オペ予想
8月5日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+44,800
銀行券 +500
+6,400
財政等 +5,900
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +12,900
+38,400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -500  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +26,000  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
8月5日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残546兆5,700億円)で
無担保コールO/Nは+0.225%~+0.228%
での出合いが中心か。
8月5日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,510,700 +89,800
+40,000 5,505,700 +84,800
+35,000 5,500,700 +79,800
+30,000 5,495,700 +74,800
+25,000 5,490,700 +69,800
+20,000 5,485,700 +64,800
+15,000 5,480,700 +59,800
+10,000 5,475,700 +54,800
+5,000 5,470,700 +49,800
± 0 5,465,700 +44,800
-5,000 5,460,700 +39,800
-10,000 5,455,700 +34,800
-15,000 5,450,700 +29,800
-20,000 5,445,700 +24,800
-25,000 5,440,700 +19,800
-30,000 5,435,700 +14,800
-35,000 5,430,700 +9,800
-40,000 5,425,700 +4,800
-45,000 5,420,700 -200
■ 8月2日の日銀オペ入札結果とオペ残高
8月2日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(~1年) 2024年8月5日 1,500億円
       応札額 3,080億円 落札額 1,501億円
       最低落札較差 -0.028% 平均落札較差 -0.003% 按分比率 18.4%
(10:10) 国債買入(1年~3年) 2024年8月5日 3,500億円
       応札額 9,722億円 落札額 3,501億円
       最低落札較差 -0.046% 平均落札較差 -0.039% 按分比率 71.6%
(10:10) 国債買入(3年~5年) 2024年8月5日 3,750億円
       応札額 9,423億円 落札額 3,754億円
       最低落札較差 -0.060% 平均落札較差 -0.057% 按分比率 52.7%
(10:10) 国債買入(5年~10年) 2024年8月5日 4,000億円
       応札額 9,742億円 落札額 4,007億円
       最低落札較差 -0.067% 平均落札較差 -0.065% 按分比率 48.5%
(11:50) 国債補完供給 2024年8月2日~2024年8月5日
       応札額 26,788億円 落札額 26,788億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:50) 国債補完供給 2024年8月2日~2024年8月5日
       応札額 38億円 落札額 38億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
8月2日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,228    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 26,826
成長基盤強化支援 27,076    
貸出増加支援 790,646    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,107,612    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,107,612 吸収オペ額合計 26,826 1,080,786
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
70,035

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
 9/15~ 9/15   10,005
 10/10~10/10   10,006
 10/25~10/25   10,003
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
99,228

 7/24~ 8/ 7    8,007
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
31,523

 9/ 2~ 9/ 2    1,804
 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,122百万ドル

 9/ 5~ 9/ 5    5,382
 12/ 4~12/ 4    3,325
 3/ 4~ 3/ 4    2,097
 6/ 3~ 6/ 3    5,318
貸出増加支援資金供給残高
868,658

 9/16~ 9/13  132,310
 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/19~ 6/18   67,646
 6/18~ 6/18   26,498
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
 9/15~ 9/15   35,448
 12/15~12/15   51,094
 3/18~ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30~ 1/30   47,268
 7/19~ 7/18   72,361
1,001

 8/19~ 8/19      381
 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/17~ 5/12        0
 5/12~ 5/12      181
 8/18~ 8/18        0
 11/17~11/17        0
 2/16~ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債売現先オペ残高
0


国債補完供給残高
26,826

 8/ 2~ 8/ 5   26,788
 8/ 2~ 8/ 5       38
CP買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


0


国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0

( 8/ 5(-1Y)   1,501)
( 8/ 5(1-3Y)   3,501)
( 8/ 5(3-5Y)   3,754)
( 8/ 5(5-10Y)   4,007)
0


国庫短期証券買入額(月初来)
0


国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


0


ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628


※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ドル

 8/ 1~ 8/ 8        0
 
■ 8月2日の短期市場レートと8月1日のコール市場残高
8月2日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.215 0.227 0.228 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物       ------
2週間物   0.230   -0.087
3週間物       ------
1ヶ月物 0.310 0.361 0.460 +0.024
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.350   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
8月2日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.220 +0.054
トムネ 0.228 +0.028
1週間物 0.192 +0.006
2週間物 0.192 +0.006
3週間物 0.191 +0.004
1ヶ月物 0.192 +0.003
3ヶ月物 0.203 +0.001
6ヶ月物 0.254 +0.010
1年物 0.332 +0.015
8月2日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ +0.270000
2M ------ ------
3M ------ +0.390000 買気配 +0.180
6M 買気配 +0.250
1Y 買気配 +0.250
8月1日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 108,825 -2,998
(うち、有担) 37,175 +1,973
(うち、無担) 71,650 -4,971