本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 9月26日のマネタリーベース
6,760,400 (億円)
■ 9月27日の資金需給実績
9月27日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,516,300
前日の日銀当座預金残高-① 5,506,500
日銀当座預金残高増減前日比 +9,800
9月27日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-20,500
銀行券 +100 計
-19,600
財政等 -19,700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-900
国庫短期証券買入   +1,000
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -9,400 +8,500
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -300  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +27,400 -28,100
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,486,000
└準備預金残高 4,792,500
　└積み終了先 4,790,900
　　└超過準備 4,790,900
└非準備預金先残高 693,500

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,882,600
今積み期間所要準備額(平均) 129,400
残り要積立額(積数) 22,300
残り要積立額(平均) 1,200
準預進捗率(%) 99.4
日数進捗率(%) 40.0
進捗率乖離幅 +59.4
■ 9月28日の日銀オペ予想
9月28日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+42,500
銀行券 -400 計
+900
財政等 +1,300
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +14,900 計
+41,600
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -1,300  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +28,100  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
9月28日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残552兆8,500億円)で
無担保コールO/Nは-0.065％～-0.055％
での出合いが中心か。
9月28日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,573,500 +87,500
+40,000 5,568,500 +82,500
+35,000 5,563,500 +77,500
+30,000 5,558,500 +72,500
+25,000 5,553,500 +67,500
+20,000 5,548,500 +62,500
+15,000 5,543,500 +57,500
+10,000 5,538,500 +52,500
+5,000 5,533,500 +47,500
± 0 5,528,500 +42,500
-5,000 5,523,500 +37,500
-10,000 5,518,500 +32,500
-15,000 5,513,500 +27,500
-20,000 5,508,500 +22,500
-25,000 5,503,500 +17,500
-30,000 5,498,500 +12,500
-35,000 5,493,500 +7,500
-40,000 5,488,500 +2,500
-45,000 5,483,500 -2,500
■ 9月27日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月27日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2023年9月28日 4,500億円
       応札額 10,544億円 落札額 4,508億円
       最低落札較差 -0.009% 平均落札較差 -0.007% 按分比率 22.6%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2023年9月28日 6,750億円
       応札額 11,265億円 落札額 6,756億円
       最低落札較差 -0.017% 平均落札較差 -0.013% 按分比率 25.4%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2023年9月28日 2,000億円
       応札額 6,474億円 落札額 2,010億円
       最低落札較差 -0.011% 平均落札較差 -0.008% 按分比率 37.2%
(10:10) 国債買入(25年～) 2023年9月28日 1,000億円
       応札額 2,017億円 落札額 1,001億円
       最低落札較差 -0.009% 平均落札較差 -0.006% 按分比率 13.8%
(10:10) 国債買入(物価連動債) 2023年9月28日 600億円
       応札額 1,536億円 落札額 601億円
       最低落札較差 -0.020円 平均落札較差 -0.063円 按分比率 73.9%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年9月28日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.260%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年9月28日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.475%
(11:50) 国債補完供給 2023年9月27日～2023年9月28日
       応札額 28,557億円 落札額 28,557億円
       全取レート -0.550% 平均落札レート -0.555%
(13:50) 国債補完供給 2023年9月27日～2023年9月28日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
9月27日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 50,026    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,731    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 28,557
成長基盤強化支援 39,647    
貸出増加支援 702,255    
新型コロナ企業金融支援特別 0    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 955,308    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 955,308 吸収オペ額合計 28,557 926,751
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
50,026

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
99,731

 9/27～10/11    8,510
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
45,909

 12/ 4～12/ 4   10,258
 3/ 4～ 3/ 4    2,178
 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,708百万ﾄﾞﾙ

 12/ 2～12/ 4    3,607
 3/ 3～ 3/ 4    2,153
 6/ 2～ 6/ 3    5,566
 9/ 5～ 9/ 5    5,382
貸出増加支援資金供給残高
776,646

 12/16～12/15   20,601
 3/18～ 3/18   41,458
 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
0


 1,001

 11/19～11/17        0
 2/18～ 2/16        0
 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
気候変動対応支援資金供給
62,659

 1/30～ 1/30   28,261
 7/21～ 7/19   34,398
ＣＰ買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
0


 0
国債補完供給残高
28,557

 9/27～ 9/28   28,557
 9/27～ 9/28        0
米ドルオペ用担保国債供給残高
0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
60,317

 9/ 5(1-3Y)    4,250
 9/ 5(3-5Y)    4,501
 9/ 5(10-25Y)    2,004
 9/ 5(25Y-)    1,001
 9/11(1-3Y)    4,254
 9/11(3-5Y)    4,504
 9/11(5-10Y)    6,760
 9/11(10-25Y)    2,006
 9/14(-1Y)    1,504
 9/14(1-3Y)    4,251
 9/14(5-10Y)    6,763
 9/14(25Y-)    1,001
 9/21(1-3Y)    4,251
 9/21(3-5Y)    4,506
 9/21(5-10Y)    6,756
 9/21(10-25Y)    2,005
( 9/28(3-5Y)   4,508)
( 9/28(5-10Y)   6,756)
( 9/28(10-25Y)   2,010)
( 9/28(25Y-)   1,001)
( 9/28(物国)     601)
 0

 9/ 1(5-10Y)        0
 9/ 1(5-10Y)        0
 9/ 4(5-10Y)        0
 9/ 4(5-10Y)        0
 9/ 4(5-10Y)        0
 9/ 5(5-10Y)        0
 9/ 5(5-10Y)        0
 9/ 5(5-10Y)        0
 9/ 6(5-10Y)        0
 9/ 6(5-10Y)        0
 9/ 6(5-10Y)        0
 9/ 7(5-10Y)        0
 9/ 7(5-10Y)        0
 9/ 7(5-10Y)        0
 9/ 8(5-10Y)        0
 9/ 8(5-10Y)        0
 9/ 8(5-10Y)        0
 9/11(5-10Y)        0
 9/11(5-10Y)        0
 9/11(5-10Y)        0
 9/12(5-10Y)        0
 9/12(5-10Y)        0
 9/12(5-10Y)        0
 9/13(5-10Y)        0
 9/13(5-10Y)        0
 9/13(5-10Y)        0
 9/14(5-10Y)        0
 9/14(5-10Y)        0
 9/14(5-10Y)        0
 9/15(5-10Y)        0
 9/15(5-10Y)        0
 9/15(5-10Y)        0
 9/19(5-10Y)        0
 9/19(5-10Y)        0
 9/19(5-10Y)        0
 9/20(5-10Y)        0
 9/20(5-10Y)        0
 9/20(5-10Y)        0
 9/21(5-10Y)        0
 9/21(5-10Y)        0
 9/21(5-10Y)        0
 9/22(5-10Y)        0
 9/22(5-10Y)        0
 9/25(5-10Y)        0
 9/25(5-10Y)        0
 9/25(5-10Y)        0
 9/25(5-10Y)        0
 9/26(5-10Y)        0
 9/26(5-10Y)        0
 9/27(5-10Y)        0
 9/27(5-10Y)        0
( 9/28(5-10Y)       0)
( 9/28(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
4,003

 9/ 6    1,001
 9/13    1,001
 9/21    1,001
 9/27    1,000
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
4,000

 9/13    4,000
( 9/29   3,994)
 1,000

 9/21    1,000
ETF買入 J-REIT買入
356,220

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 9/21～ 9/28        0
( 9/28～10/ 5       0)
  
■ 9月27日の短期市場レートと9月26日のコール市場残高
9月27日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.064 0.001 -0.013
トムネ       ------
スポネ   0.001   ------
2日物   -0.073   -0.009
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.001 0.003 0.005 -0.039
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物   0.180   ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.008   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
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注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月27日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.259 -0.074
トムネ -0.397 -0.146
1週間物 -0.409 -0.083
2週間物 -0.278 -0.026
3週間物 -0.236 -0.012
1ヶ月物 -0.207 -0.004
3ヶ月物 -0.155 -0.003
6ヶ月物 -0.120 ± 0
1年物 -0.083 -0.002
9月27日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.008000
2M ------ +0.039000
3M ------ +0.010000 買気配 -0.180
6M 買気配 -0.130
1Y 買気配 -0.070
9月26日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 226,934 +18,685
（うち、有担） 21,860 -5,985
（うち、無担） 205,074 +24,670